FXをやる上で必ず考えなければいけないもの。
それは資金管理です。
資金管理の考え方やバルサラの破産確率
というものについてご紹介していきます。
リスクリワードレシオを考える。
FXの資金管理について 負け金額をコントロールする リスクリワードレシオを考える バルサラの破産確率 計算式を添えて
FXの資金管理からはじまりバルサラの破産確率まで。
それぞれ説明していきます。
負け金額をコントロールする術です。
FXの資金管理
FXをやるときに
よく資金管理という言葉を聞くと思います。
資金管理が大事、資金管理がすべて
資金管理すれば勝てるなどと
このワードがたびたび出てきます。
では資金管理とは何のことを指すのでしょうか？
資金管理とはその名の通り資金を管理する事です。
負け金額をコントロールする術を
身に着けるということです。
また、利益を確定させていくことも
資金管理に含まれます。
ネットでは様々な方法で書かれています。
負け額を資金の2％ルールに設定して
トレードを行うべきだとか、
損切りのpipsをあらかじめ決めておく
利確するpipsを決めておく等など。
ロットを固定することも推奨されています。
そして資金管理は
一般的に%で考えることとなります。
自分の資金に対して
最大何%の損失額に収めるのか。
それを決めてから何連敗したら
その損失額に辿り着くのか。
それらを%で計算していくことになります。
資金管理は%で考えるのが基本。
バルサラの破産確率
バルサラの破産確率というものがあります。
今現在のトレードルールを続けた場合に
最終的に破産する確率を表したものです。
勝率、平均損益比、資金率によって
求めていきます。
勝率
＝トレードの勝ち回数÷全体のトレード数×１００
平均損益比 ＝ 平均利益 ÷ 平均損失
（平均利益 ＝ 総利益 ÷ 総トレード数）
（平均損失 ＝ 総損失 ÷ 総トレード数）
資金率
＝損失の許容額÷トレードの総資産×１００
バルサラの破産確率の計算式
x ＝ px＾（k＋1） ＋ （1－p）
0 ＜ x ＜ 1 → xは1以下の数になります。
Q ＝ x＾（n／b）
破産確率Q、資金n、勝率p、平均損益比を
k、資金率をpとする。
このように勝率と損益率が高くなればなるほど
破産する確率は０％に近づくこととなります。
あくまで今の手法の破産確率を
ざっと表すものになります。
表で見るとわかりやすいですね。
あとがき
資金管理とは自分自身の口座の資金
証拠金を無くさないように
管理するということです。
今のトレード方法が
どれぐらいの破産する確率があるのか
なんてことも計算してみると
おもしろいかもしれません。
資金管理もまた
その人それぞれのやり方によって変わってきます。
どれぐらいのリスクを取るのかに
よって変わります。
ツイートにも書きましたが
大きな利益を狙うということは
大きな損失も出す可能性があるということです。
1万勝つ人は1万負けます。10万勝つ人は10万負けます。100万勝人つ人は100万負けます。可能性の話。あとは資金量やお金の器次第。
— jiro (@jiro10763995) December 16, 2021
自分にあった資金管理を身につけましょう。
資金管理に失敗した話はこちら。
